Экономический индекс рискованности

Аннотация

С 28 по 29 июня 2007 г. в Высшей школе менеджмента СПбГУ проходила Международная научная конференция «Теория игр и менеджмент» («Game Theory and Management», GTM2007)*. Научная проблематика конференции еще раз подтвердила междисциплинарность проблем менеджмента, а представленные результаты теоретических и прикладных исследований вызвали взаимный интерес у специалистов по теории игр и менеджменту. Мы предлагаем вниманию читателей русский перевод доклада Нобелевского лауреата в области экономики 2005 г., профессора Роберта Ауманна (Robert J. Aumann), представленного им 28 июня 2007 г. на пленарном заседании конференции GTM2007. Профессор Роберт Ауманн — выдающийся ученый в области теории игр и ее приложений. Он автор более 80 широко известных академических публикаций и 6 монографий, член редколлегии двух ведущих мировых журналов по теории игр, входил в состав редколлегий журналов по экономической теории, математической экономике, эконометрике, исследованию операций. Р. Ауманн — один из организаторов и научных руководителей первого в мировой практике Центра теории игр в экономике, созданного в Нью-Йоркском университете (Стони Брук, США) в 1989 г. (Center for Game Theory in Economics, Stony Brook). В 1990 г. он был одним из основателей научного центра по исследованию рационального поведения в Еврейском университете г. Иерусалима как междисциплинарного научного центра, проводящего исследования на основе теории игр с привлечением специалистов других направлений, включая менеджмент и бизнес, экономику и финансы, психологию, информатику, право, математику, экологию, философию и другие науки. Он работал приглашенным профессором в университетах Принстона, Йеля, Стэнфорда, Лувена, Беркли, Стони Брук и Нью-Йорка. Является членом Американской академии Искусств и Наук, Национальной академии наук (США), Британской академии, Израильской академии наук, Почетным доктором университетов Чикаго, Бонна, Лувена, лауреатом многочисленных международных научных премий, включая Нобелевскую премию в области экономики за 2005 г. В пленарном докладе на конференции профессор Р. Ауманн изложил свой подход к определению и вычислению индекса рискованности*. Следует отметить, что проблематика доклада не является теоретико-игровой в буквальном смысле. Она находится на стыке теории игр с теориями полезности и риска. В своем выступлении Р. Ауманн объяснил причины, по которым он обратился к исследованию проблемы рискованности. Основной результат состоит в определении понятия экономического индекса рискованности и его аксиоматической характеризации, что оформлено в виде теоремы. Данное обстоятельство с одной стороны делает прозрачными смысл введенного понятия, его свойства, с другой — наводит на размышления, связанные со смысловой интерпретацией системы аксиом, вычислением индекса рискованности, связью введенного понятия с другими известными в теории риска и теории финансов показателями. Излагая полученные результаты, Р. Ауманн старается не перегружать слушателей математическими и техническими деталями предлагаемого им подхода к оценке рискованности. Однако неизбежная при устном изложении «нестрогость» высказываний потребовала введения определенных разъяснений читателям в процессе подготовки письменного текста доклада к публикации. Надеемся, что публикация на страницах «Российского журнала менеджмента» данного выступления сыграет важную роль в сближении тематики теории игр и проблематики исследований по менеджменту в России.

Полный текст представленного научного результата см.: в Aumann R. J., Serrano R. 2007. An Economic Index of Riskiness. Discussion Paper No. 446, Center for the Study of Rationality, The Hebrew University of Jerusalem.